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特色指标、顶底计算器 V策财经 — 中国专业的期货交易服务平台三大股指期货的波动特点
(1)日内极值和隔夜波动
下图为三大股指期货过去一年的日内及隔夜波动情况图。
由上图可知;
从日内极值来看,三大股指期货中以IC的日内极值最大,过去一年IC的日内极值均值为1.76%。其次是IF,日内极值均值为1.36%。以IH最小,日内极值均值为1.26%
从隔夜跳空(向上)来看,三者差别不大。IF、IH和IC过去一年的隔夜跳空(向上)均值分别为0.41%、0.40%和0.45%。
从隔夜跳空(向下)来看,三者中IC最小,过去一年的IC隔夜跳空(向下)均值为-0.49%,而IF和IH分别为﹣0.55%、﹣0.55%。
亦即,IF、IH和IC三者的隔夜波动水平相差不大,而IC的日内波动大于IF和IH。
(2)日收益率波动
下图为三大股指期货过去一年的日收益率波动图。
由上图可知;
中金所三大股指期货中,IC的日收益波动率最高,为24.94%。IF和IH相差不大,分别为21.24%和20.39%。
综合本小结所述,有如下几点;
从三大股指期货的市场总量指标上看,以IC的日均沉淀资金量最高,又以IF的日均成交总额最高,而IH无论是沉淀资金还是成交总额都明显低于IF和IC。
从三大股指期货的走势独立性上看,三者的走势大致相同,尤其是IF和IH,而IC和IF、IH比起来又略显独立一些。
从三大股指期货的波动特征上看,以IC的日内极值波动最大,IF和IH相似。而在隔夜跳空波动方面,三大股指期货隔夜跳空波动水平相当。
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