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特色指标、顶底计算器 V策财经 — 中国专业的期货交易服务平台02 为什么要选择一个交易系统来进行交易?
以下是我的看法:
既然知道交易的最终结果取决于概率,我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道,那奉劝你还是早日离开为妙。要知道这个概率,
你就必须采用同样的衡量标准才有意义。(一致性交易原则)想知道抛硬币出现正反面的概率,你就得不断的抛同一枚硬币,这样得出的结论才有意义。
我们接下来要做的,就是采用这个交易系统,以便知道它和概率相关的一些数据。
你采用历史数据也可以,但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时,最好不要涉及哪些技术指标,因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间,差别实在是太大了。
成为历史数据的指标,是多少就是多少,而正在形成的技术指标是随着市价的变动而不断变动的。
这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则,在进行历史数据测试时堪称完美,但一经使用,效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统,交易信号最好只采用收盘价,K线形态,最多加上均线系统。
至于交易系统采用什么时间框架,就随个人喜好了,不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号,在此过程中一定不要自欺欺人,因为你以后的投机决策将主要依靠它。
测算的交易次数最少要达到100次,次数太少说明不了问题,交易单位为1口。你需要获得的数据包括:交易成功率,每次成功交易的平均盈利,每次失败交易的平均亏损,以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损,也就是每次交易期望值。
每次交易的期望值是正数,则继续下去,结果是负数,则说明你的交易系统设置有问题,需要调整。调整的第一要务:尽量减少每次失败交易的亏损,增加每次成功交易的盈利。
不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整,该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数,你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错,不过,你仍然需要自行测试。
对现成交易系统进行测算的主要目的,不是看它还有没有效,而是让你自己相信它的确有效,并对自己的长期可能盈利前景做到心中有数。
比方说,如果一个交易系统每次交易的期望值是5美元,就是说长期来看,每次交易1口就可以带来5美元的利润。请注意,这只是一个平均值。
怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢?概率论告诉我们,你的交易次数越多,实际交易结果就越接近均值。这就是说在市场上获得越久越好的道理。正所谓“久赌必赢”。
概率论还告诉我们,概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例,尽管出现任何一面的概率是50%,但并不是说没出现一次正面,就相应的出现一次反面,或者每10次里面,出现正面和反面的次数一定是5:5。
概率告诉我们的只是一个平均数,一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中,连续出现10次,甚至20次正面或反面都是可能的,而且可能性还很大。
因此,作为一个投机者,如果想在市场上长期生存下去,让期望值朝着对自己有利的方向移动,就必须学会止损,控制亏损。控制亏损的真正含义,就是为了应付不利情况连续出现的局面。
打个比方,如果你的交易系统平均一个月发出40次交易信号,而你规定的最大亏损为20个点,那么,从理论上来说,你一个月可能出现的最大亏损是800美元,
就是40次交易信号全部失败,而且每次失败交易的亏损都是最大值20个点。那么,你使用850美元来交易1口,基本上可以说是绝对安全的。
不过,要想找到一种100%失败的交易系统,也不是那么容易的。根据我的经验,连续20次交易失败出现的可能性就已经不是很大了,但连续十几次倒是经常出现。
强调轻仓交易的目的恐怕就在于此,为你今后反扑留下后备力量。我自己使用迷你账户进行交易的时候,是固定500美元交易1迷你口,盈利每增加500美元,再增加交易1迷你口(不涉及增加仓位的操作)。
也许资金利用率不算高,但我知道,只有这样做,我才有可能长期生存下去。
我在网上也见过不少人谈概率,但大多是谈某一次操作可能成功的概率。而我理解的概率,是整个交易行为的概率,是总体的概率。不纠缠于某一次交易,着重于整体的概率。
概率论告诉我们,整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说,在每次交易的期望值保持不变的情况下,我的整体收益和交易次数成正比。
当然,有人会反驳说,你可以通过减少失败交易的次数,来达到提高期望值的目的,同样可以提高整体效益。
这的确是理想的做法,但不切实际,我可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数,但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易,而这是我最不愿看到的事情。
承担失败的交易,就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价。其实,我进行每一次交易时,都很清楚:这次交易的成功率不会太高,因为我的整体交易成功率本来就不高,失败是正常的,成功是反常的。
因此,当我接受每一次交易失败的可能性都要更大一些这个事实之后,我就会想方设法去控制亏损。每一次交易,我最关心的是尽可能少亏,少亏就是胜利。奇怪的是,一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后,利润就不请自来了。
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