某期货高手终极感悟：最终放弃所有复杂的方法（四）

04 交易成功率有多低？

我在网上经常看到有人拿出自己的交易记录，显示胜率高达90%，甚至是100%。的确令人羡慕。但是，我做不到，恐怕这辈子也做不到。

经过多年的实战统计，趋势跟踪系统的胜率在40%左右，也无法达到90%甚至100%的高胜率，但幸运的是，这么多年跟踪交易下来，虽然从次数上看，输多赢少，而且这几年市场总的趋势也是震荡下跌的，但从资金上来看，还是盈利的。

我想在这里透露一下我在今年上半年的交易业绩(按1迷你口计算)：

总交易次数：305次；

总交易成功率：30%； 平均每次交易盈利：4.79美元。

看出我的交易成功率有多低吗，这还是平均数，我最差的一个月，交易成功率只有17%(当月平均每口亏损33美元)。刚刚过去的7月份，交易成功率也只有20%左右，平均每口亏损122美元。

即使如此低的交易成功率，而且平均每次成功交易的盈利也刚刚超过30美元，但我任然能在总体上实现盈利，我认为最重要的原因就是：我平均每次亏损很低，只有不到8美元。

明白我的意思了吗？我交易成功率很低，低到连我自己都不好意思。平均每次成功交易的盈利也不算高(最多一次127美元，最少一次26美元，平均数只有区区35美元)，但我平均每500美元的本金，在今年头7个月赚取了1460美元的盈利。

尽管在高手们的眼中不值一提，但我相当满足。平均每次交易盈利4.79美元，和我开始采用该方法交易之前，通过对历史数据进行测试得出的结果越来越近，这更坚定了我采用概率论来指导操作的信心。

信心问题解决了，你就能更自如的进出市场，我认为这一点至关重要。总是迟迟疑疑，担心这个担心那个，分析的再好又有什么用呢？不解决信心问题，你就会总是等待所谓的最佳进场时机。

要知道，最佳的进场时机不是分析出来的，也不是等来的，而是不断尝试试出来的。你心中有数，就敢去尝试，心中无数，即使我拿刀架在你脖子上，你也仍然会畏畏缩缩。

“再等等，再看看”，如果你经常对自己这样说，就说明你的心里障碍还没有解决。

05 以我个人为例，说一些看法

接下去准备具体谈谈我对止损技术具体应用的一些看法不要被动的等着止损被触发，要积极主动的止损。下单同时设定的止损位是你可以接受的最大亏损，尽量在它触发之前采取行动。

在你进场建仓的一刹那，你的交易其实已经结束了，因为在进场的时候，你必须已经定好下一步的操作计划，剩下的，只是等待和执行而已。

我们可能做不到走一步就已经看到前面5步，10步那么远，我们只需要看到下一步就可以了，也就是每一次操作时，就定好下一步的计划，然后按计划去跟踪执行，依次类推。

计划你的交易，交易你的计划。

以我个人为例，我能够接受的最大亏损是20点(包括点差在内)，但我很少让它被触发，除非刚进场走势就不利，在我做出反应之前就把我的止损位击穿(这种事情发生的次数不少，再次说明我的技术分析功底有多烂)。

每次建仓不成功的时候，只要能在预设止损位被触发前退出来，我就非常高兴。

用文字整理自己的操作思路，从中受益最大的其实是自己。我会坚持下去。

总算可以接受止损了，以为问题就此解决了，没想到遇到的问题更大。几乎每一个从拒绝止损到接受止损的交易者，都会遇到这个问题。

有许多人甚至因此又放弃了止损，走回了不止损的老路。拒绝止损，在震荡市中似乎是非常有效，无论我在什么价位入场，无论我是买还是卖，只要能够坚持不止损(仓位不太重)，最终总能获利。而市场在几乎80%的时间里，走势都属于或大或小的震荡市。

一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由嘲笑止损。但问题是，趋势市场迟早会来，也许是一个月之后，也许是半年之后，也有可能是一年之后。

而一般来说，震荡的时间越久，随后出现趋势就会越强，强到绝对可以把拒绝止损的交易者在此前震荡市中得到的收益全部拿走，还要加上利息。

我刚开始选择止损位的时候，首先考虑的是如何给市场足够的活动空间，以确保止损不被触及。为了达到这个目的，止损的范围可以越来越大，最后甚至达到失去理智的地步。

我就曾经这样，采用小时图作为进出场的依据，为了保险，参考周线图上的支撑和压力来设定止损。这样做，我的止损被触及的概率的确小多了，而实际上，这只是一种对止损的变相拒绝而已。

常常看到一些明显是根据小时图进出的外汇交易者，设定的止损位动辄50点，甚至100多点。在小时图上，这都可以算是一段很强的趋势了。至于根据日图，甚至周图来操作，没有大资金的人来说，我认为没有太大的意义。

只有几千或几万资金的普通投资者，根据日图或周图来操作，资金利用率低，相对风险大。当然，这只是我的理解，不正确的概率更大一些。

设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易。正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什么长线短线之分，只有持仓时间的长短之分。

好的仓位持有100年也不嫌长，不好的交易持有1分钟也不算短。在任何一次交易前，预设持仓时间，预设盈利目标，我认为都是不太客观的做法。

有了预设，我就会希望市场按照我的预想走，对市场走势产生希望，你必然就不会客观的看待市场了。决定持仓时间和盈利目标的，不是我，而是市场。在交易前，我能够预设的，只是我能够亏多少。

我的经验(我根据小时图交易)，进入交易后，一般一小时左右就可以基本判断仓位的好坏了。该涨该跌，这个时候都会有所动作，否则的话，走势有很大的可能走向你所建仓的对立面，最起码走势会停滞下来。

这个时候，如果走势没有证明你建仓的理由，你就应该选择退出，不论账面上是赢是亏。这一点是从幽灵那儿学来的，我觉得相当好用，帮助我大幅降低了犯错误带来的亏损。

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