日内交易手法之 日均ATR波动性突破（五）

ATR波动性突破交易法是根据日均波动幅度的一定比例做基准，在寻求到真实突破的时候选择跟进的中交易手法，这种突破的原理是在日内运行一定行情之后，去博弈当日剩下的行情波幅。

交易原理如下图所示：

在实际行情交易中，我们并不清楚今日行情属于上涨或者下跌，还是一个没有规律的震荡，但是我们通过大数据进行统计会发现，在过去的交易日中，每日的波动幅度是相对均衡的，例如沪镍的过去100天中的日均波动幅度大致在1600-1800带你左右，而多数的K线运行范围也恰好在这个范围之中，那么这个空间范围就为我们的日内交易提供了一个上下边界。 

在上图中笔者简单举例了两种交易构思，一种是以开盘价作为基准，然后去寻求向上或者是向下的真实突破，在突破后，我们需要博弈的就是今日行情在剩余的交易时间中完成同向的50%或以上波幅。第二种是从当日的最高点到最低点区间的波幅超越50%以后的跟进，这种放的基准点在于区域的变化高低点，相对而言更加灵活一些，后市捕捉剩余波幅的原理也是一样的。

ATR日均真实波动性突破的优劣势简析

1、优势在于可以过滤掉日内中一些无效的波动，同时在风险控制方面也可以完全筛选出合理的区域，对于大级别顺势突破的行情而言是非常好的一种交易方式，踏空趋势的概率来讲相对较低。

2、劣势在于等待时间较长，如遇日内震荡，同时选择的是开盘价界定波幅情况的行情，无交易机会产生。

总体而言，每一套交易方式方法都有其优缺点，我们在了解其原理，在大概率的前提下，可以根据多思维角度去进行优化，欢迎各位投资者朋友前来留言交流。

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