什么是期货交易系统 如何建立期货交易系统

你可能经常听人谈起交易系统；你可能正在建立自己的交易系统；你可能已经拥有了良好的交易系统；不论处于哪个阶段，你都已经意识到，交易系统是实现稳定盈利的必要武器。那么，一个交易系统必须具备哪些要素呢？

首先是技术分析，技术分析是提供介入/离场信号的依据,我们需要用概率的思维去看待并交易。胜率当然是越高越好，但是要结合盈亏比率才有意义。

举个例子，你的分析有90%胜率，每次盈利5%，但是亏损一次损失50%，相同资金开仓十次，九胜一负十笔交易结束，你是赚是亏？不要觉得这只是例子，实际上我遇到很多人的操作就是如此，跑短赢小利即走，亏损深套入大坑。你反过来思考一下，如果10%胜率盈利50%，每次止损5%，同上条件十笔交易结束，你是赚是亏？（此处不考虑手续费，只是举例）

当你明白了概率和盈亏比率，懂得以小博大，再回过头去看技术分析，是否对它有了全新的认识？

相信很多人做期货都把目光放在技术分析，而忽略了资金管理。我可以负责任的告诉各位，不懂资金管理注定会失败，哪怕你目前盈利很多，终究会回吐出来。所以期货市场有一句话，这里不缺明星，但缺寿星。我自己的经历也是如此，曾经创造一年数十倍收益，最后竹篮打水一场空。

言归正传，我先给大家看个回本比率，你会深刻认识到它的重要。

亏10%，盈11%回本

亏20%，盈25%回本

亏30%，盈42.86%回本

亏40%，盈66.67%回本

……

看完以后，有没有意识到满仓是多么危险。假设你胜率50%，盈亏比率相同，满仓一直做下去结局就是亏完。所以，大家一定要合理设定仓位。

当然，再优秀的交易系统，最终还是需要稳定的心态和严格的执行。相信很多朋友都遇到过心态崩溃，屡次违反交易系统规则的操作。

例如：

1.系统不够完美导致连续止损。

2.系统正确但是你主观看法太多。

3.系统最终盈利但过程中的损失让你害怕。

我来为大家一一解答：

1.优化你的系统，一定要经过大量的复盘统计，然后用最少量资金实盘测试（建议一手），直到确认它是盈利系统，给予100%相信。

2.摒弃一切主观看法，只遵守系统的信号开平仓。在此告诫自己，既然相信系统，一切主观看法都没有意义。你需要把自己当作一个无思想的机器人，实现客观执行。

3.树立大局观。如果明知系统最终可以盈利，但因害怕导致违规操作，这不仅是内心脆弱，也是格局较小，你需要改变自己才适合做交易。

以上是3个比较常见的问题，或许还有其他原因，但终究是你内心的问题。我是交易者，也是普通人，深知人们皆因想盈怕亏而产生情绪和得失心，所以常常有人说交易是反人性的。你需要的是控制自己的内心，然后达到一致性的执行你的系统规则。

所谓交易系统，大体就是以上三大构架。