股指期货期现套利干货知识，期现套利有什么作用？

股指期货期现套利是什么？

股指期现套利就是指借助期货和现货两方市场的价格差异赚取盈利的一种对冲交易手段。

股指期现套利的操作方法

股指期现套利，就是在期现两方市场出现不合理的价差时低买高卖，等到价差重归正常以后再进行平仓的方式。

我们都知道期货价格体现的是将来的价格预期，而现货价格反映的是当前的价格，二者的“基差”应当保持在适度的范围之内，当价格区间在适度范围内时基本不容易有套利机会，套利机会主要是在期现价格比例失调失去平衡时出现。

正常情况下，期现套利主可以正向买进也可以反向卖出，因为我国的现货不能做空，所以我国市场上以正向期现套利行为为主。

股指期现套利的成本

股指期现套利的成本包括交易、资金和期现的冲击成本。其中交易成本主要是手续费，资金成本就是交易保证金，而冲击成本是因大规模买卖导致市场价格变动，从而无法按照预定的价格成交而多支付的一部分成本。

股指期现套利有何作用？

股指期现套利对于股指期货市场具有非常重要的作用。因为股指期现套利行为的存在，期货价格才能和股指的现货价格保持在一个合理的范围之内，更好的反映股票市场的行情；同时，股指期现套利行为也在一定的程度上提高了期货市场的活跃性，既增加了期货和股票市场交易量，又提高了期货市场的流动性，相得益彰。

以上就是V策财经提供的关于股指期货期现套利的相关知识，更多问题推荐阅读：怎么炒期货。